Volatility and Liquidity Workshop
Giovedì 22 e venerdì 23 gennaio 2026, presso l'Aula H del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia (Via San Felice al Monastero, 5 - Pavia), si terrà l'evento "Volatility and Liquidity Workshop".
In un'epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi e senza precedenti – che spaziano dalle crisi finanziarie ai cambiamenti climatici fino alle pandemie globali – i nostri sistemi socioeconomici vengono rimodellati sotto i nostri occhi.
Con l'evoluzione e l'adattamento degli operatori di mercato, i fondamenti della modellazione econometrica cambiano, creando nuove sfide e opportunità.
Questo workshop riunisce esperti di fama mondiale all'avanguardia nella modellazione di parametri variabili nel tempo, come volatilità e liquidità. Si scopriranno le forze che guidano queste dinamiche e verranno affrontati approfondimenti essenziali all'avanguardia per salvaguardare e rafforzare la resilienza del sistema finanziario globale.
L'evento - organizzato da Giacomo Bormetti, Riccardo Brignone, Eduardo Rossi e Lorenzo Trapani del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - vede tra i principali relatori Peter Boswijk e André Lucas dell'University of Amsterdam.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
L'evento è sponsorizzato dal Dipartimento di Eccellenza MUR 2023-2027, da NextGenEU, ItaliaDomani e MUR.
Le sessioni sulla volatilità sono finanziate nell'ambito del progetto PRIN2020 “Dynamic models for a fast-changing world: An observation-driven approach to time-varying parameters,” CUP F13C22002220001. Project number: 20205J2WZ4.
Le sessioni sulla liquidità sono finanziate nell'ambito del progetto PRIN2022 “Monitoring Risks in Financial Markets,” CUP: F53D23004210006. Project number: 2022NEL482.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori (giacomo.bormetti@unipv.it, riccardo.brignone@unipv.it, eduardo.rossi@unipv.it, lorenzo.trapani@unipv.it).
